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Es muy poco probable que la aguja haya quedado dentro del glúteo. Lo más probable es que tengas inflamación residual por la aplicación de la inyección. Y esta irá disminuyendo con el paso de los días.
Te recomiendo poner paños con sulfato de magnesio disuelto en agua tibia, y si duele mucho y no eres alérgico a nada tomar algún antiinflamatorio de venta libre como ibuprofeno.
Si llegas a notar que la zona se pone morada o roja, caliente, empieza a indurarse, o a secretar pus, acude a urgencias