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Si a pesar de que han pasado algunos días el dolor persiste y no mejora, si notas cambio de coloración en la piel que se vea negra ó morada, si llegas a presentar fiebre, que haya secreción de pus ó sangrado, debes consultar de forma prioritaria ya que éstos pueden ser signos de alarma.
Cuándo se coloca una inyección, la aguja debe perforar tejidos cómo la piel, la grasa que está debajo de la piel, el músculo, etc, lo que puede producir sangrados escasos y dolor, sin embargo, éstos síntomas deben mejorar de forma progresiva y al cabo de 1-2 semanas deben haber resuelto totalmente, me llama la atención que refieras un cambio de coloración en la piel (morada) que no mejora, por lo que te sugiero consultar ya que es prudente que un profesional te revise y descarte alguna complicación asociada.
Cómo medidas generales, te recomiendo no colocar nada sobre la piel, sobre todo evita colocar frío/ hielo, sin embargo cómo ya te comenté te sugiero consultar para descartar una lesión asociada.
Espero haber podido ayudarte y orientarte.