Es un mito, como tal, bañar a un bebe en leche no esta científicamente demostrado que ayude a incrementar las defensas del bebe, por lo cual no te recomiendo esta practica ya que puede generar alergias en la piel de tu bebe.
Lo que si se ha demostrado que aumenta las defensas es la toma de leche materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y continuar hasta los 2 años asociado a la alimentación complementaria.