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En general no es malo para el cuerpo, Pero algunas personas podrían presentar más riesgo de adquirir infecciones virales como gripas debido a la mayor exposición al frío y a la irritación de la vía aérea, esto sólo ocurrirá en ciertas personas, no en todas porque hay personas que se pueden bañar en la noche con agua fría y no van a tener ningún problema.
Particularmente yo lo evitaría, pero tampoco es algo grave si alguien le gusta hacerlo.
Espero haberte ayudado y estaré atento si tienes más dudas para poder orientarte.