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Teóricamente, el dolor de cabeza que se presenta asociado al ejercicio es un signo de alarma para consultar de forma prioritaria, por lo que, si notas que éste síntoma se vuelve persistente (es muy común), debes consultarlo con un adulto responsable para que te lleve con un profesional.
Bajo las condiciones que describes en las cuáles la realización de ejercicio ha sido bajo condiciones de un clima cálido, podría ocurrir que con el calor presentes algo de deshidratación y aumento del tamaño de los vasos sanguíneos (venas) del cerebro, desencadenando el dolor, en éste caso el dolor no debe ser muy fuerte y debe resolver rápidamente cuándo tengas contacto con un ambiente más fresco y a medida que te hidrates (a medida que tomes líquido).
Por lo que cada que vayas a hacer ejercicio, debes hidratarte bien y evitar estar bajo el sol de forma directa.
De no ser así, debes acudir de forma prioritaria con tu médico (en compañía de un adulto responsable) para que te revise y establezca un tratamiento adecuado.
Espero haber podido ayudarte y orientarte.