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En caso de que el dolor de cabeza sea muy intenso, presentas dolor de cabeza de forma súbita (se inicia de un momento para otro), que te despierte al dormir, si se empeora con las relaciones sexuales, que presentes náuseas ó vómito persistentes, fiebre, sensación de adormecimiento ó parálisis en alguna parte del cuerpo, defectos de la visión, debes consultar de forma prioritaria ya que éstos pueden ser signos de alarma.
Para establecer una causa específica de los síntomas, se requiere de una valoración médica completa en la cuál se integre examen físico e historia clínica completos, incluso podrían requerirse estudios diagnósticos adicionales, pero es posible que la anemia pueda favorecer el dolor de cabeza.
Cómo medidas generales te recomiendo mantener un estilo de vida saludable con horas de sueño suficientes (de 6-8) y alimentación balanceada, existen medicamentos de venta libre que son usados para el manejo del dolor en general cómo el acetaminofen, sin embargo considero que debes consultar con tu médico para documentar que tipo de anemia padeces y que tratamiento requieres ya que ésto también puede ayudar a mejorar los síntomas.
Espero haber podido ayudarte y orientarte.