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En caso de que notes que la herida es muy profunda, si tienes sangrado intenso ó persistente, que la herida se ponga roja ó con secreción de pus, si hay inflamación marcada del dedo ó que se extienda a la mano (ó al pie, ya que no lo refieres), debes consultar de forma prioritaria ya que éstos pueden ser signos de alarma.
Para responder a tu pregunta, considero que no existe contraindicación para la actividad sexual con la herida del dedo siempre que la tengas bien cubierta y que no ejerzas fuerza ó tensión sobre la herida para que no presentes dolor ó aumento de la lesión.
Espero haber podido ayudarte y orientarte.