Realmente no hay mayores consecuencias ni negativas ni positivas de dormir con toda la cabeza cubierta, siempre y cuando puedas respirar de manera normal, toleres el aire caliente y esto no genere despertares nocturnos o altere la calidad del sueño. De modo que no existen contraindicaciones médicas para hacerlo y si gustas puedes dormir de esta forma. Espero haber aclarado tu duda, estaremos atentos a una nueva inquietud.