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No es cierto. Igual puede hacer mal sus ejercicios y le dolerá igual. El dolor se debe a que en los músculos se acumula una substancia llamada ácido láctico, que se libera en el entrenamiento anaeróbico, cuando el músculo consume más oxigeno del que tiene disponible, y ésto es lo que permite el proceso de hipertrofia muscular. El dolor puede también implicar que ha hecho mal el ejercicio y que se ha lesionado, sobre todo si el dolor persiste más de 3 días, y en particular al hacer algún movimiento en específico.
Se recomienda que sus entrenamientos sean validados y observados por personal calificado en entrenamiento físico, idealmente profesionales, para disminuir el riesgo de lesiones.
Espero haber resuelto sus dudas y quedo al tanto de cualquier situación. Si la orientación le fue útil por favor califique positivo.