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La respuesta a tu pregunta es si, siempre que se tengan relaciones sexuales existe riesgo de embarazo, sin embargo, cuándo se hace un correcto uso de los anticonceptivos, las probabilidades de embarazo son muy muy bajas (menores al 1%), así que para responder a tu pregunta, si existe riesgo de embarazo pero la probabilidad es baja.
Por otro lado, las guías de la organización mundial de la salud para la prescripción de medicamentos anticonceptivos, indican que el cambio de un método a otro (que en tu caso es de pastillas por pastillas), debe hacerse en el momento en el que te correspondía administrar el método anterior.
Es decir que si el cambio es inmediato y no dejas pasar meses de descanso para comenzar a tomar las pastillas nuevas, las probabilidades de embarazo siguen siendo del 1% y no se ven aumentadas con el cambio, así cómo tampoco vas a requerir protección anticonceptiva adicional (preservativo), aunque yo si sugiero su uso habitual ya que éste te brinda protección contra enfermedades de transmisión sexual.
Espero haber podido ayudarte y orientarte.