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No, en la situación descrita el riesgo de embarazo es extremadamente bajo si usaron el preservativo de principio a fin de la relación sexual y el mismo no se rompió, por lo tanto, no hubo contacto de los espermatozoides con la mucosa vaginal y por consiguiente no puede haber fecundación.
Continúen usando preservativo, ya que además de embarazos protege frente a enfermedades de transmisión sexual y te sugiero además iniciar con una terapia de planificación, para lo cual, puedes acudir a una valoración médica, para que se te indique la que mejor se ajuste a ti.
Espero haber aclarado tu duda, ante cualquier nueva inquietud, estaremos atentos. No olvides calificarnos.