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La respuesta a tu pregunta es si, de hecho la presencia de un dolor pélvico intenso ó muy persistente podría ser un signo de alarma, si llegas a presentar sangrado, salida de líquido por la vagina, que el abdomen se ponga duro (cómo contraído), si hay flujo vaginal fétido ó ardor al orinar, debes consultar de forma prioritaria ya que éstos pueden ser signos de alarma.
Los síntomas iniciales del embarazo no suelen ser muy específicos y pueden no aparecer en todas las pacientes, durante el embarazo la placenta libera una hormona llamada relaxina que es la que se encarga de producir estiramiento sobre los tejidos pélvicos a medida que el útero va creciendo pero cómo apenas tienes 4 semanas de gestación lo más probable es que éste proceso no sea muy marcado, podrías llegar a presentar éste dolor más adelante en el embarazo.
Espero haber podido ayudarte y orientarte.