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No, en la situación que describes no hay ninguna posibilidad de embarazo, ya que al iniciar las píldoras anticonceptivas durante tu menstruación, obtienes una protección inmediata y además de ello, por medio de penetración y eyaculación anal, no hay manera de quedar embarazada, por lo cual, puedes estar tranquila.
Recuerda continuar consumiendo tus píldoras diariamente y en el horario habitual y ten presente que no protegen de enfermedades de transmisión sexual, por lo cual, te sugiero el uso adicional de preservativos.
Espero haber aclarado tu duda, ante cualquier nueva inquietud, estaremos atentos. No olvides calificarnos.