Te recomiendo que si tu eres delgado y quieres subir de peso lo ideal no es sudar en cantidad elevada ya que al sudar estas quemando muchas calorías, grasas y por ende te puedes adelgazar aun mas. Por lo tanto el ejercicio ideal para ti consiste en predominio de ejercicio de fuerza y levantamiento de peso ( pesas) si lo que deseas es aumentar un poco de paso a expensas de masa muscular.
Te recomiendo realizar ejercicio de cardio ( aquellos que te hacen sudar como trotar, saltar entre otras) realizarlo 10 minutos solamente con una intensidad moderada y después realizar ejercicios de fuerza y levantamiento de peso. Es ideal acompañarlo con una alimentación sana, rica en proteínas y carbohidratos para tal fin te recomiendo consultar con un nutricionista y deportologo.