No, cuando se orina se experimenta una sensación específica que indica la necesidad de ir al baño, sin embargo no es normal ni que duela cuando hay ganas de orinar ni tampoco que duela cuando se orina, te sugiero acudir con tu médico para que te examinen y determinen si estás con una infección o con cálculos (piedras) o que está produciéndote el dolor.
Si notas que presentas dolor intenso (cólicos) o que te arde para orinar, que presentas sangre en la orina o fiebre te sugeriría acudir por urgencias.
Espero haberte podido ayudar.