No es malo.
La tempera normal del cuerpo esta entre los 36,0 y 37,5 grados centígrados, dependiendo del momento del día y el ambiente en el que te encuentres. Por lo que todos los fluidos incluyendo las deposiciones salen a esta temperatura.
Si tu hijo hace deposición en un ambiente muy frío, el vapor que se ve saliendo de la deposición es por que esta, esta a una temperatura mayor (temperatura del cuerpo). No tienes por que preocuparte, esto es normal.
Espero haber podido ayudarte. En caso de que tengas alguna otra pregunta, no dudes en hacerla.