No tiene nada de malo, pero algunas personas debido a que en la noche baja la temperatura teniendo el cabello mojado puede desencadenarles dolores de cabeza debido al frío y por esa razón las personas dicen que puede ser malo, sin embargo hay muchas otras personas que no les duele la cabeza si tienen el cabello mojado al dormir. Simplemente es cuestión de como reaccione tu cuerpo a los diferentes estímulos. Espero haberte orientado.