Mi hijo tiene 35 meses y ha empezado a tener pesadillas, quisiera saber cuál es la mejor manera de actuar en este caso.

Las pesadillas hacen parte del sueño normal de cualquier niño. Estas ocurren durante una parte del sueño profundo y -por lo tanto- no son muy bien recordadas ni causan algún tipo de alteración o trauma. No es necesario actuar de forma diferente.
Si él pregunta, debe explicarle que son un tipo de sueños que no son reales y que suceden en ciertas ocasiones.