Sí. El riesgo es muy bajo, pero existe. Para lograr un embarazo se requiere que la mujer ovule, haya espermatozoides para fecundar al óvulo y que se pueda implantar en el útero. Usualmente cuando la mujer tiene su menstruación el útero no permite la implantación, pues el sangrado proviene exactamente de sus paredes internas. Además el ciclo de la mujer tendría que ser muy corto (menos de 21 días con un sangrado de 7 días) para que se diera la ovulación al tiempo de la menstruación.
Le sugiero que si tiene relaciones con su pareja utilicen un método de planificación y -preferentemente- eviten tener relaciones sexuales durante la menstruación.